ОПТИМІЗАЦІЯ ПОРТФЕЛЯ ІНВЕСТИЦІЙЗ ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ АЛГОРИТМІВ ТА МЕТОДІВ
Анотація
Сьогодні, коли інвестиційне середовище характеризується високою волатильністю та
складністю, питання ефективної оптимізації інвестиційних портфелів стає все більш акту-
альним. Вдосконалені алгоритми та методи аналізу даних дозволяють говорити про нові
можливості для підвищення ефективності управління інвестиціями та мінімізації ризиків. На
мою думку, саме інтеграція машинного навчання та штучного інтелекту в процес формуван-
ня інвестиційних портфелів стане головним фактом трансформації сучасного інвестиційного
менеджменту.
Глибокий аналіз сучасних методів оптимізації портфелів дозволяє окреслити кілька
напрямків розвитку. Перш за все, це використання нейронних мереж для прогнозування ди-
наміки активів та оцінки ризиків. Згідно з дослідженнями, використання сучасних алго-
ритмів дозволяє підвищити дохідність портфеля на 15-20% при збереженні заданого рівня
ризику. Рекурентні нейронні мережі надзвичайно добре підходять для такого роду аналізу
часових рядів фінансових інструментів.
В рамках оптимізації портфеля рекомендується дотримуватися поточного розподілу ак-
тивів. Основну частину портфеля - 40-50% - повинні складати акції великих технологічних
компаній, які демонструють стабільне зростання і мають вагомі підстави для такої динаміки,
зокрема Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. Особливу увагу варто приділити компаніям, що
працюють у сфері штучного інтелекту та хмарних технологій, оскільки ці галузі мають
найбільші перспективи для подальшого зростання.
Близько 20-25% портфеля рекомендується виділити на ETF-фонди, які відстежують ін-
декси широкого ринку (S&P 500, NASDAQ-100). Це створить базову диверсифікацію і зни-
зить ризики. При цьому слід враховувати галузевий розподіл: рекомендується включати ETF
у сектори охорони здоров'я, відновлюваної енергетики та кібербезпеки, які мають значний
потенціал зростання в довгостроковій перспективі.
Захисні активи, такі як державні облігації та золото, будуть захищати від інфляції та
ринкової волатильності - 15-20% портфеля. При цьому сучасні алгоритми оптимізації реко-
мендують динамічно коригувати частку захисних активів залежно від макроекономічних
показників та ринкових настроїв.
Інноваційну частину портфеля (10-15%) повинні складати активи, пов'язані з перспек-
тивними технологіями: компанії у сфері квантових обчислень, біотехнологій, робототехніки.
Однак слід пам'ятати, що ця частина портфеля характеризується підвищеними ризиками, але
потенційно може забезпечити найвищу прибутковість.
