ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР

Анотація

Сучасні умови функціонування українських підприємницьких структур
характеризується значним ступенем ризику, пов’язаним з низьким рівнем стійкості
енергетичної системи, інфляційними процесами, зниженням платоспроможного попиту та ін.
Фактори ризику оказують асиметричний вплив на діяльність підприємницьких структур
(ПС) різних регіонів, масштабу бізнесу, сфер діяльності. Тому цікавим науково-дослідним
завданням є оцінка такого асиметричного впливу ризиків на ПС різного типу, що дозволяє
визначити найбільш вразливі сфери діяльності та застосувати превентивні механізми
фінансової стабілізації галузі.
Для розробки моделі класифікації використовувались методи ієрархічної
агломеративної кластеризації (метод Уорда) та ітеративної кластеризації (метод k-means).
Інформаційною базою дослідження є фінансові дані українських підприємств за такими
показниками, як прибуток, рентабельність активів, коефіцієнт поточної ліквідності, рівень
заборгованості та ін., а також класифікаційні ознаки ПС: масштаб бізнесу, регіональне
розташування та відстань до зони бойових дій та ін. Під час побудови моделі кластерного
аналізу дані були стандартизовані.
Дендрограма кластеризації за методом Уорда (рис. 1), графік «ліктя» та інші критерії,
що дозволяють досліджувати зміну функціоналів якості класифікації в залежності від
кількості кластерів, яка враховується в моделі класифікації, дозволили зробити висновок про
наявність 7 груп в досліджуваній сукупності.